關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法不正確的是（）。
A.下行風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)變化，未來(lái)價(jià)格走勢(shì)低于投資者預(yù)期價(jià)位
B.下行風(fēng)險(xiǎn)是投資者可能需要承擔(dān)的損失
C.
D.

A.風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)是風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對(duì)組合價(jià)值的影響程度
B.貝塔系數(shù)是常用的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)之一
C.久期是常用的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)之一
D.風(fēng)險(xiǎn)敏感度是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度
B.可以通過(guò)多個(gè)維度測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)敞口
C.所有風(fēng)險(xiǎn)敞口都可直接測(cè)量
D.在某些多因子模型中，可以用偏離多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量對(duì)該因子的風(fēng)險(xiǎn)敞口

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值常用計(jì)算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年，置信水平為90％的情況下，若風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為-0.55％，則該組合在1年中損失有90％的可能性超過(guò)-0.55％。
C.參數(shù)法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值

A.參數(shù)法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某種概率分布為假設(shè)
B.歷史模擬法根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
C.歷史模擬法需要在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益率概率分布
D.蒙特卡洛模擬法需要事先知道風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型