單項(xiàng)選擇題在無(wú)套利基礎(chǔ)下，基差和持有期收益之間的差值衡量了（）選擇權(quán)的價(jià)值。

A.國(guó)債期貨空頭
B.國(guó)債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭


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1.單項(xiàng)選擇題套期保值的效果取決于（）。

A.基差的變動(dòng)
B.國(guó)債期貨的標(biāo)的利率與市場(chǎng)利率的相關(guān)性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價(jià)格

3.單項(xiàng)選擇題期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。

A.隨時(shí)持有多頭頭寸
B.頭寸轉(zhuǎn)換方向正確
C.套取期貨低估價(jià)格的報(bào)酬
D.準(zhǔn)確界定期貨價(jià)格低估的水平

6.單項(xiàng)選擇題被動(dòng)型管理策略主要是復(fù)制某市場(chǎng)指數(shù)走勢(shì)，最終目的為優(yōu)化投資組合與（）。

A.市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小
B.收益最大化
C.風(fēng)險(xiǎn)最小
D.收益穩(wěn)定

7.單項(xiàng)選擇題如果利率期限結(jié)構(gòu)曲線斜率將變小，則應(yīng)該（）。

A.進(jìn)行收取浮動(dòng)利率，支付固定利率的利率互換
B.進(jìn)行收取固定利率，支付浮動(dòng)利率的利率互換
C.賣出短期國(guó)債期貨，買入長(zhǎng)期國(guó)債期貨
D.買入短期國(guó)債期貨，賣出長(zhǎng)期國(guó)債期貨

8.單項(xiàng)選擇題出口型企業(yè)出口產(chǎn)品收取外幣貨款時(shí)，將面臨（）或（）的風(fēng)險(xiǎn)。

A.本幣升值；外幣貶值
B.本幣升值；外幣升值
C.本幣貶值；外幣貶值
D.本幣貶值；外幣升值

9.單項(xiàng)選擇題當(dāng)（）時(shí)，可以選擇賣出基差。

A.空頭選擇權(quán)的價(jià)值較小
B.多頭選擇權(quán)的價(jià)值較小
C.多頭選擇權(quán)的價(jià)值較大
D.空頭選擇權(quán)的價(jià)值較大

10.單項(xiàng)選擇題投資者將投資組合的市場(chǎng)收益和超額收益分離出來(lái)的策略為（）策略。

A.阿爾法
B.指數(shù)化投資
C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化
D.資產(chǎn)配置

最新試題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。

題型：判斷題

在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型：判斷題

基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。

題型：判斷題

新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。

題型：判斷題

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

題型：判斷題

90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。

題型：判斷題

對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。

題型：判斷題

持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型：判斷題