下列描述中屬于極端情景的有（）。

創(chuàng)設新產品進行風險對沖時，金融機構需要考慮的因素有（）。

當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產品價值對利率的敏感性。

金融機構在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。

金融機構風險度量工作的主要內容和關鍵點不包括（）。

假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構虧損約（）億元。

從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產品頭寸時，就會面臨一定的風險。（）

對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）

如果選擇C@40000這個行權價進行對沖，買入數(shù)量應為（）手。