A.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價值變動損失風險加權(quán)資產(chǎn)
B.信用點差風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)
C.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風險加權(quán)資產(chǎn)
D.違約風險加權(quán)資產(chǎn)和信用點差風險加權(quán)資產(chǎn)
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A.上漲0.874％
B.下跌0.917％
C.下跌0.874％
D.上漲0.917％
A.期權(quán)性風險
B.基準風險
C.利率變動的長期影響
D.重新定價風險
A.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險
B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險
C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0
D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益
A.期權(quán)性風險
B.基準風險
C.重新定價風險
D.匯率風險
A.波動收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.正向收益率曲線
D.水平收益率典線
最新試題
商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有（）。
下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。
下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動的有（）。
商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。
匯率風險是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。
下列哪些屬于市場風險的計量方法？（）
下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
下列說法正確的有（）。
商業(yè)銀行在設(shè)計市場風險限額體系時，應(yīng)當綜合考慮的因素有（）。
商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。