A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進行有效的事后檢驗
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你可能感興趣的試題
下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權產品的風險價值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎風險因素的分布沒有特定的假設；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設置消減因子（Decay Factor）可使模擬結果對近期市場變化更快做出反應。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
A.期權風險
B.重新定價風險
C.收益率曲線風險
D.基準風險
A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
A.增加
B.保持不變
C.無法判斷
D.減小
最新試題
按照風險來源的不同，利率風險可以分為（）。
下列哪些屬于市場風險的計量方法？（）
記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求？（）
下列關于收益率曲線的說法，正確的是（）。
關于久期，下列說法正確的有（）。
匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產生，這些活動主要有（）。
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經(jīng)濟價值產生的影響，其中，市場風險要素包括（）。
單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險，主要包括（）等組成因素。
下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權性風險的業(yè)務活動有（）。
商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。