A.波動收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.正向收益率曲線
D.水平收益率典線
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你可能感興趣的試題
A.基本指標法
B.內(nèi)部模型法
C.高級計量法
D.內(nèi)部評級法
A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債
A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進行有效的事后檢驗
下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。
Ⅰ．方差一協(xié)方差法適用于計算期權產(chǎn)品的風險價值；
Ⅱ．歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮；
Ⅲ．蒙特卡羅模擬法對基礎風險因素的分布沒有特定的假設；
Ⅳ．蒙特卡羅模擬法通過設置消減因子（Decay Factor）可使模擬結果對近期市場變化更快做出反應。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
A.上升
B.下降
C.不變
D.無法判斷
最新試題
下列方法中，計量交易對手信用風險的方法有（）。
其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。
下列關于VaR的描述正確的是（）。
場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產(chǎn)包括（）。
下列哪些屬于市場風險的計量方法？（）
記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求？（）
商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有（）。
關于久期，下列說法正確的有（）。
根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。
下列各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的有（）。