A.期權性風險
B.基準風險
C.重新定價風險
D.匯率風險
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A.波動收益率曲線
B.反向收益率曲線
C.正向收益率曲線
D.水平收益率典線
A.基本指標法
B.內部模型法
C.高級計量法
D.內部評級法
A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債
A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進行有效的事后檢驗
下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中,錯誤的是()。
Ⅰ.方差一協(xié)方差法適用于計算期權產(chǎn)品的風險價值;
Ⅱ.歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法均能對“肥尾”現(xiàn)象加以考慮;
Ⅲ.蒙特卡羅模擬法對基礎風險因素的分布沒有特定的假設;
Ⅳ.蒙特卡羅模擬法通過設置消減因子(Decay Factor)可使模擬結果對近期市場變化更快做出反應。
A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ
最新試題
下列哪些屬于市場風險的計量方法?()
下列關于久期缺口的說法,正確的有()。
假設某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源,貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次,存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次,則該銀行主要面臨哪兩種市場風險?()
按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,下列各項應列入交易賬戶的有()。
止損限額適用的時期為()。
商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時,應當綜合考慮的因素有()。
下列方法中,計量交易對手信用風險的方法有()。
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響,其中,市場風險要素包括()。
風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算,就目前而言,常用的風險價值模型技術有()。
下列對市場風險內部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有()。