單項選擇題某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源,存款按照美國國庫券利率每半年定價一次,貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括()。

A.期權性風險
B.基準風險
C.重新定價風險
D.匯率風險


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2.單項選擇題根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行可采用()來計量市場風險資本。

A.基本指標法
B.內部模型法
C.高級計量法
D.內部評級法

3.單項選擇題下列明顯不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是()。

A.代客購匯100萬美元
B.買人1億美元美國國債
C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風險而持有的期貨合約
D.買人10億元人民幣金融債

4.單項選擇題商業(yè)銀行在風險管理的過程中,進行壓力測試的目的是()。

A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布
C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變
D.進行有效的事后檢驗

最新試題

下列哪些屬于市場風險的計量方法?()

題型:多項選擇題

下列關于久期缺口的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

假設某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源,貸款利率按照美國國庫券利率每三個月重新定價一次,存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次,則該銀行主要面臨哪兩種市場風險?()

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按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定,下列各項應列入交易賬戶的有()。

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止損限額適用的時期為()。

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商業(yè)銀行在設計市場風險限額體系時,應當綜合考慮的因素有()。

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下列方法中,計量交易對手信用風險的方法有()。

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敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響,其中,市場風險要素包括()。

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風險價值通常是由銀行的內部市場風險計量模型來估算,就目前而言,常用的風險價值模型技術有()。

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下列對市場風險內部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有()。

題型:多項選擇題