單項選擇題理財規(guī)劃須關注基金市場，在三大經(jīng)典風險調(diào)整收益率指數(shù)中，（）是指在一段評價期內(nèi)基金投資組合的平均超額收益率超過無風險收益率部分與該基金的收益率的標準差之比。

A.夏普比率
B.詹森指數(shù)
C.特雷納指數(shù)
D.晨星指數(shù)


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2.單項選擇題詹森指數(shù)能反映基金的超額收益情況，也是對基金經(jīng)理的選股能力的一個檢驗。如果A基金的詹森指數(shù)為0．5，B基金的詹森指數(shù)為0．8，C基金的詹森指數(shù)為-0．5，以下判斷正確的是（）

A.B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B.C基金的業(yè)績表現(xiàn)比預期的差
C.A基金和C基金的業(yè)績表現(xiàn)都比預期的好
D.C基金的收益與大盤走勢是負相關關系

5.單項選擇題某零息債券到期期限5年，相對于普通5年期附息債券，其利率風險（）

A.相同
B.較大
C.較小
D.條件不足，無法確定

最新試題

使投資者最滿意的證券組合是（）

題型：單項選擇題

證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產(chǎn)的“公平定價”，即風險資產(chǎn)的期望收益與風險是匹配的。

題型：單項選擇題

按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）

題型：單項選擇題

關于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）

題型：單項選擇題

某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

題型：單項選擇題

固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于（）

題型：單項選擇題

債券投資的風險相對較低，但仍然需要承擔風險。其中（）風險是債券投資者面臨的最主要風險之一。

題型：單項選擇題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。

題型：單項選擇題

某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應投資何種類型股票？（）

題型：單項選擇題

風險資產(chǎn)組合的方差是（）

題型：單項選擇題