單項選擇題（）是指證券組合實現(xiàn)的收益與根據(jù)資本資產定價模型得出的理論收益之間的差異。
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)
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1.單項選擇題詹森指數(shù)大于0，表明基金的業(yè)績表現(xiàn)（）市場基準組合。
A.劣于
B.等于
C.優(yōu)于
D.不確定
2.單項選擇題詹森指數(shù)反映了基金的選股能力，它通過比較考察期基金收益率與由（）得出的預期收益率之差來評價基金。
A.CAPM
B.APT
C.FCFF
D.EVA
3.單項選擇題如果夏普比率大于0，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率（）無風險利率。
A.低于
B.高于
C.等于
D.無法比較
4.單項選擇題理財規(guī)劃須關注基金市場，在三大經典風險調整收益率指數(shù)中，（）是指在一段評價期內基金投資組合的平均超額收益率超過無風險收益率部分與該基金的收益率的標準差之比。
A.夏普比率
B.詹森指數(shù)
C.特雷納指數(shù)
D.晨星指數(shù)
5.單項選擇題投資者投資的資產品種很多，既買基金又買股票、國債，此時就應使用經過市場風險系數(shù)調整的超額收益，對應的是（）指標，該指標越大，表明組合資產的實際業(yè)績越（）
A.夏普；差
B.特雷諾；差
C.夏普；好
D.特雷諾；好
最新試題
下列債務中，對市場利率最敏感的是（）
題型：單項選擇題
關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風險是（）
題型：單項選擇題
關于投資組合的相關系數(shù)，下列說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
題型：單項選擇題
關于資本資產定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
題型：單項選擇題
下列關于資本資產定價（CAPM）模型的假設，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
題型：單項選擇題
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當期收益率為（）
題型：單項選擇題