單項選擇題已知無風險資產(chǎn)的收益率為6％，市場組合的預期收益率為12％，股票A的β值為0．5，股票B的β值為2，則股票A和股票B的風險報酬分別為（）
A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％
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1.單項選擇題證券X實際收益率為0．12，貝塔值是1．5。無風險收益率為0．05，市場期望收益率為0．12。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，這個證券（）
A.被低估
B.被高估
C.定價公平
D.價格無法判斷
2.單項選擇題根據(jù)CAPM模型，下列說法錯誤的是（）
A.單個證券的期望收益的增加與貝塔成正比
B.當一個證券定價合理時，阿爾法值為零
C.如果無風險利率降低，單個證券的收益率成正比降低
D.當市場達到均衡時，所有證券都在證券市場線上
3.單項選擇題葉女士持有的短期國債收益率為每年4％，目前上證綜合指數(shù)的預期收益率為每年9％，她打算在權(quán)益資產(chǎn)方面也做適當配置，最近一直在觀察某只股票，并剛剛開始建倉，該股票的年收益率預期為10％，價格為100元，而該股票的β值為0．8，那么她應(yīng)該（）該股票。
A.迅速賣出
B.持倉不動
C.繼續(xù)買入
D.無法判斷
4.單項選擇題如果風險的市值保持不變，則無風險利率的下降會（）
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率減少
C.使SML平行移動
D.使SML旋轉(zhuǎn)
5.單項選擇題無風險收益率為5％，市場期望收益率為10％的條件下：A證券的期望收益率為12％，β系數(shù)為1．1；B證券的期望收益率為15％，β系數(shù)為1．2；那么投資者的投資策略為（）
A.買進A證券
B.買進B證券
C.買進A證券或B證券
D.買進A證券和B證券
最新試題
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
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特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
題型：單項選擇題
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
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在收益率一標準差構(gòu)成的坐標中，夏普比率就是（）。
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關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
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馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
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某投資者對風險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
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按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價（CAPM）模型的假設(shè)，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
使投資者最滿意的證券組合是（）
題型：單項選擇題