A.在收益率一標準差構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率一β值構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
D.在收益率一標準差構(gòu)成的坐標圖中連接證券組合與最優(yōu)風險證券組合的直線的斜率
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A.均以資本*市場線
B.均以證券市場線
C.分別以資本*市場線和證券市場線
D.分別以證券市場線和資本*市場線
A.7.25%
B.8.25%
C.9.25%
D.10.25%
A.系統(tǒng)風險
B.利率風險
C.非系統(tǒng)風險
D.市場風險
A.信用風險
B.通貨膨脹風險
C.事件風險
D.流動性風險
A.由于利率的變動帶來的風險就稱為利率風險
B.浮動利率的債券風險比固定利率的債券風險要低
C.在市場利率升高的時候，債券的價格會下降
D.如果再投資利率下降，債券的再投資的收益將上升
最新試題
當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T（）市場組合M。
若給定一組證券，那么對于某一個特定的投資者來說，最佳證券組合應當位于（）
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
某投資者正在考察一只股票，并了解到當前股市大盤平均收益率為12％，同期國庫券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）
使投資者最滿意的證券組合是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準。
風險資產(chǎn)組合的方差是（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風險收益率為（）
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實際收益率（）