單項(xiàng)選擇題一個(gè)銀行使用99%的置信度來(lái)計(jì)算VaR。在250個(gè)交易日中該銀行預(yù)計(jì)會(huì)有多少天損失超過VaR值？（）

A.0to1
B.1to2
C.2to3
D.5to6


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1.單項(xiàng)選擇題甲公司為執(zhí)行一個(gè)收購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買了一個(gè)日元?dú)W式看漲期權(quán)（歐式期權(quán)即只能在到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)），如果到期日日元不漲反跌，則該公司（）。

A.會(huì)行權(quán)并盈利
B.不會(huì)行權(quán)但可能實(shí)現(xiàn)盈利
C.會(huì)行權(quán)但不盈利
D.不會(huì)行權(quán)并虧損

2.單項(xiàng)選擇題銀行如何使用一個(gè)99%風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型來(lái)度量1%由模型所不能度量的結(jié)果所造成的風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.使用100%置信度
B.這些風(fēng)險(xiǎn)歸結(jié)到操作風(fēng)險(xiǎn)中
C.用壓力測(cè)試
D.用情景分析

3.單項(xiàng)選擇題貨幣互換會(huì)帶來(lái)（）。

A.兩種貨幣的利率風(fēng)險(xiǎn)
B.匯率風(fēng)險(xiǎn)
C.AB均是
D.AB均不是

4.單項(xiàng)選擇題常規(guī)互換是一種固定利率和浮動(dòng)利率的互換，其中浮動(dòng)利率可以是（）。

A.1個(gè)月、3個(gè)月或者6個(gè)月的LIBOR
B.1個(gè)月、6個(gè)月或者12個(gè)月的LIBOR
C.1周、1個(gè)月或者6個(gè)月的LIBOR
D.1個(gè)月、3個(gè)月或者9個(gè)月的LIBOR

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于絕大多數(shù)衍生產(chǎn)品而言，其特點(diǎn)為（）。

A.交易過程中無(wú)須進(jìn)行本金的交換
B.交易過程中無(wú)須進(jìn)行利率的交換
C.交易過程中無(wú)須進(jìn)行匯率的交換
D.交易過程中無(wú)須進(jìn)行期限的交換

6.單項(xiàng)選擇題匯率互換是指（）。

A.不同幣種之間的匯率交換
B.不同幣種之間的本金交換
C.不同幣種之間的利率交換
D.一個(gè)即期交易和一個(gè)遠(yuǎn)期交易的組合

7.單項(xiàng)選擇題基差風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.原始風(fēng)險(xiǎn)頭寸價(jià)格小于對(duì)沖工具價(jià)格引起的風(fēng)險(xiǎn)
B.原始風(fēng)險(xiǎn)頭寸價(jià)格大于對(duì)沖工具價(jià)格引起的風(fēng)險(xiǎn)
C.原始風(fēng)險(xiǎn)頭寸規(guī)模大于對(duì)沖工具規(guī)模引起的風(fēng)險(xiǎn)
D.原始風(fēng)險(xiǎn)頭寸價(jià)格和對(duì)沖工具價(jià)格之間的關(guān)系發(fā)生變化引起的風(fēng)險(xiǎn)