單項選擇題

銀行使用內(nèi)部模型法時，需要符合的標(biāo)準(zhǔn)（）。
1.銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)充足程度的一般標(biāo)準(zhǔn)
2.確定適當(dāng)市場價格的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
3.壓力測試的指引。模型外部監(jiān)控的確認(rèn)流程
4.市場風(fēng)險由于受利率風(fēng)險，股票風(fēng)險，商品風(fēng)險，外匯風(fēng)險的風(fēng)險因子

A.1，2，4
B.2，3，4
C.1，3，4
D.1，2，3


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1.單項選擇題對于銀行交易賬戶中的業(yè)務(wù)，銀行將通過其（）來計算資本要求。

A.未來市場價格
B.合約到期價值
C.當(dāng)前市場價值
D.評估市場價值

2.單項選擇題期限法中每一個時段內(nèi)的加權(quán)多頭頭寸和加權(quán)空頭頭寸相互抵消，最后得到一個凈多頭頭寸或凈空頭頭寸，垂直抵扣即為（）。

A.凈多頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求

3.單項選擇題在利率風(fēng)險的期限法計算中，面臨利率風(fēng)險的投資工具必須按照其到期日歸入不同時段，（）。

A.對于固定利率工具，時段即到期日前的剩余期限，對于浮動利率工具，時段劃分基于距離下一個定息日的時間
B.對于浮動利率工具，時段即到期日前的剩余期限，對于固定利率工具，時段劃分基于距離下一個定息日的時間
C.對于固定利率工具，時段即原定期限，對于浮動利率工具，時段即定息周期
D.對于浮動利率工具，時段即原定期限，對于固定利率工具，時段即定息周期

4.單項選擇題1996年市場風(fēng)險修正案增加了三級資本，其目的是讓銀行滿足市場風(fēng)險資本要求，三級資本由短期次級債務(wù)構(gòu)成，必要時可變?yōu)殂y行的永久資本，必須滿足的條件是（）。

A.無擔(dān)保、次級、完全繳付的
B.原始期限至少兩年及以上
C.除非監(jiān)管同意，協(xié)議到期前不可償還
D.以上均是

5.單項選擇題甲銀行將一筆利率互換記錄在交易賬戶中，根據(jù)市場風(fēng)險修正案的資本要求，以下說法正確的是（）。

A.甲銀行應(yīng)對其盯市并需要匹配相應(yīng)的市場風(fēng)險資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應(yīng)盯市并匹配該利率互換交易對手的信用風(fēng)險資本要求