銀行使用內部模型法時,需要符合的標準()。
1.銀行風險管理系統(tǒng)充足程度的一般標準
2.確定適當市場價格的指導標準
3.壓力測試的指引。模型外部監(jiān)控的確認流程
4.市場風險由于受利率風險,股票風險,商品風險,外匯風險的風險因子
A.1,2,4
B.2,3,4
C.1,3,4
D.1,2,3
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.未來市場價格
B.合約到期價值
C.當前市場價值
D.評估市場價值
A.凈多頭頭寸乘以10%,轉化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10%,轉化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10%,轉化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10%,轉化為資本要求
A.對于固定利率工具,時段即到期日前的剩余期限,對于浮動利率工具,時段劃分基于距離下一個定息日的時間
B.對于浮動利率工具,時段即到期日前的剩余期限,對于固定利率工具,時段劃分基于距離下一個定息日的時間
C.對于固定利率工具,時段即原定期限,對于浮動利率工具,時段即定息周期
D.對于浮動利率工具,時段即原定期限,對于固定利率工具,時段即定息周期
A.無擔保、次級、完全繳付的
B.原始期限至少兩年及以上
C.除非監(jiān)管同意,協(xié)議到期前不可償還
D.以上均是
A.甲銀行應對其盯市并需要匹配相應的市場風險資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應盯市并匹配該利率互換交易對手的信用風險資本要求
A.對于期權類工具,通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
B.對于非期權類工具,通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
C.對于期權類工具,通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
D.對于非期權類工具,通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
A.波動率越高、期限越長,期權到期日有價值的概率就越大,期權價格就越高
B.波動率越高、期限越短,期權到期日有價值的概率就越大,期權價格就越高
C.波動率越低、期限越長,期權到期日有價值的概率就越大,期權價格就越高
D.波動率越低、期限越短,期權到期日有價值的概率就越大,期權價格就越高
A.不使用長期資金的情況下獲得長期利率
B.不使用長期資金的情況下獲得短期利率
C.不使用短期資金的情況下獲得長期利率
D.不使用短期資金的情況下獲得短期利率
A.“匹配賬戶”策略、“覆蓋或對沖交易管理交易賬戶頭寸”策略、“做市商”策略
B.“做市商”策略、“匹配賬戶”策略、“覆蓋或對沖交易管理交易賬戶頭寸”策略
C.“做市商”策略、“覆蓋或對沖交易管理交易賬戶頭寸”策略、“匹配賬戶”策略
D.“覆蓋或對沖交易管理交易賬戶頭寸”、策略“匹配賬戶”策略、“做市商”策略
A.監(jiān)管當局
B.商業(yè)銀行
C.零售銀行
最新試題
監(jiān)管當局對銀行進行定期的監(jiān)管程序不包括:()。
為了實施對利率風險的管理,巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風險管理與監(jiān)管原則》配合:()。
支柱3所要求的披露風險領域不包括()。
銀行滿足監(jiān)管當局規(guī)定的最低資本要求:()。
美國監(jiān)管當局認為Basel II的適用對象為: ()。
近年來,公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是:()。
根據支柱3,銀行是否應披露有關產品、系統(tǒng)、評價模型或數據的信息()。
監(jiān)管當局對銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應該是:()。
FSA所劃分的控制風險不包括:()。
“旨在提升價值和改善組織運行的獨立、客觀的保證和咨詢活動”是:()。