A.5
B.2
C.3
D.4
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A.清算報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
C.監(jiān)管報(bào)告
D.日終報(bào)告
銀行使用內(nèi)部模型法時(shí),需要符合的標(biāo)準(zhǔn)()。
1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)充足程度的一般標(biāo)準(zhǔn)
2.確定適當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
3.壓力測(cè)試的指引。模型外部監(jiān)控的確認(rèn)流程
4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于受利率風(fēng)險(xiǎn),股票風(fēng)險(xiǎn),商品風(fēng)險(xiǎn),外匯風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因子
A.1,2,4
B.2,3,4
C.1,3,4
D.1,2,3
A.未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格
B.合約到期價(jià)值
C.當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值
D.評(píng)估市場(chǎng)價(jià)值
A.凈多頭頭寸乘以10%,轉(zhuǎn)化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10%,轉(zhuǎn)化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10%,轉(zhuǎn)化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10%,轉(zhuǎn)化為資本要求
A.對(duì)于固定利率工具,時(shí)段即到期日前的剩余期限,對(duì)于浮動(dòng)利率工具,時(shí)段劃分基于距離下一個(gè)定息日的時(shí)間
B.對(duì)于浮動(dòng)利率工具,時(shí)段即到期日前的剩余期限,對(duì)于固定利率工具,時(shí)段劃分基于距離下一個(gè)定息日的時(shí)間
C.對(duì)于固定利率工具,時(shí)段即原定期限,對(duì)于浮動(dòng)利率工具,時(shí)段即定息周期
D.對(duì)于浮動(dòng)利率工具,時(shí)段即原定期限,對(duì)于固定利率工具,時(shí)段即定息周期
A.無(wú)擔(dān)保、次級(jí)、完全繳付的
B.原始期限至少兩年及以上
C.除非監(jiān)管同意,協(xié)議到期前不可償還
D.以上均是
A.甲銀行應(yīng)對(duì)其盯市并需要匹配相應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應(yīng)盯市并匹配該利率互換交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求
A.對(duì)于期權(quán)類(lèi)工具,通常呈現(xiàn)“非線(xiàn)形”敏感度
B.對(duì)于非期權(quán)類(lèi)工具,通常呈現(xiàn)“非線(xiàn)形”敏感度
C.對(duì)于期權(quán)類(lèi)工具,通常呈現(xiàn)“線(xiàn)形”敏感度
D.對(duì)于非期權(quán)類(lèi)工具,通常呈現(xiàn)“線(xiàn)形”敏感度
A.波動(dòng)率越高、期限越長(zhǎng),期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大,期權(quán)價(jià)格就越高
B.波動(dòng)率越高、期限越短,期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大,期權(quán)價(jià)格就越高
C.波動(dòng)率越低、期限越長(zhǎng),期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大,期權(quán)價(jià)格就越高
D.波動(dòng)率越低、期限越短,期權(quán)到期日有價(jià)值的概率就越大,期權(quán)價(jià)格就越高
A.不使用長(zhǎng)期資金的情況下獲得長(zhǎng)期利率
B.不使用長(zhǎng)期資金的情況下獲得短期利率
C.不使用短期資金的情況下獲得長(zhǎng)期利率
D.不使用短期資金的情況下獲得短期利率
最新試題
支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括()。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次:()。
根據(jù)支柱3,銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評(píng)價(jià)模型或數(shù)據(jù)的信息()。
銀行高級(jí)管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括:()。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí),應(yīng)該按照工具類(lèi)別分類(lèi)披露: ()。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時(shí),則將要求銀行的資本要求:()。
美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對(duì)象為: ()。
為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理,巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合:()。
2000年英國(guó)的金融服務(wù)局(FSA)提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為:()。
監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行資本水平高于最低監(jiān)管資本比率的態(tài)度應(yīng)該是:()。