單項(xiàng)選擇題某個銀行在交易賬戶中與對家進(jìn)行針對某上市公司股票三個月期權(quán)的交易,目前該交易顯示出銀行頭寸為空頭看跌期權(quán)。比較用Delta和Delta-Gamma法來計量VaR,下面描述哪項(xiàng)正確?()

A.Delta法計算的VaR更大
B.Delta-Gamma法計算的VaR更大
C.兩者計算結(jié)果相同


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3.單項(xiàng)選擇題某個銀行目前正在按照內(nèi)部評級法的高級法對銀行賬戶資產(chǎn)進(jìn)行信用風(fēng)險的資本計量和管理。目前該銀行有一個客戶風(fēng)險暴露金額為85萬歐元。則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議得規(guī)定,和該客戶類似企業(yè)作為一個組合,該銀行需要()。

A.基于5年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率和違約損失率
B.基于5年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險暴露
C.基于7年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率和違約損失率
D.基于7年的歷史數(shù)據(jù)估計違約概率和違約損失率和違約風(fēng)險暴露