A.17908
B.17623
C.7908
D.7623
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A.3052.55萬元和1年
B.3357.81萬元和1年
C.3693.59萬元和1年
D.3052.55萬元和2年
A.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是1
D.x和y期望報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險
D.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
A.10％
B.10.5％
C.10.25％
D.9.5％
A.無風(fēng)險報酬率越大，證券市場線在縱軸的截距越大
B.預(yù)計通貨率提高時，證券市場線向上平移
C.投資者對風(fēng)險的厭惡感越強(qiáng)，證券市場線的斜率越大
D.證券市場線描述了由風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
ABC公司有A和B兩個投資機(jī)會，假設(shè)未來的經(jīng)濟(jì)狀況只有3種：繁榮、正常、衰退，有關(guān)的概率分布和期望報酬率如下表：
【要求】
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢
A.預(yù)期報酬率
B.各種可能的報酬率的概率分布
C.預(yù)期報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差
D.預(yù)期報酬率的方差
A.有效年利率除以年內(nèi)計息次數(shù)
B.報價利率與年內(nèi)復(fù)利次數(shù)的乘積
C.報價利率除以年內(nèi)計息次數(shù)
D.（1+有效年利率）1／m-1
最新試題
判斷A和B方案哪個好？
證券市場組合的期望報酬率是16％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風(fēng)險利率借入的資金40萬元進(jìn)行證券投資，甲投資人的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是（）。
如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)等于1，計算組合的標(biāo)準(zhǔn)差；
下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險的表述中，正確的有（）
關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。
關(guān)于證券市場線和資本 市場線的比較，下列說法正確的有（）。
下列關(guān)于資金時間價值系數(shù)關(guān)系的表述中，不正確的有（）。
有一項年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設(shè)年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。
下列關(guān)于永續(xù)年金的說法中，正確的有（）。
關(guān)于方差、標(biāo)準(zhǔn)差與變異系數(shù)，下列表述正確的有（）。