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問答題
【案例分析題】
某期權交易所2017年5月18日對ABC公司的期權報價如下：
要求：針對以下互不相干的幾問進行
回答：
答案：
甲投資人購買看漲期權到期日價值=45-40=5（元），甲投資人投資凈損益=5-3．8=1．2（元）
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問答題
【計算題】假設甲公司的股票現在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者降低30％。無風險利率為每年4％。要求：利用單期二叉樹定價模型確定期權的價值。
答案：
期權價格=(1+r-d)／(u-d)×Cu／(1+r)=(1+4％-0．7)／(1．4-0．7)×7／(1+4％)=3．...
問答題
【計算題】假設甲公司的股票現在的市價為20元。有1份以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為21元，到期時間是1年。1年以后股價有兩種可能：上升40％，或者下降30％。無風險利率為每年4％。要求：利用風險中性原理確定期權的價值。
答案：
期望報酬率=4％=上行概率×40％+（1-上行概率）×（-30％）上行概率=0.4857，
下行概率=1-0....
下行概率=1-0....
