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問答題 以下是三個(gè)序列的自相關(guān)和偏相關(guān)函數(shù)，試對(duì)它們各自識(shí)別出一個(gè)模型。

序列1為AR（1）模型，序列2為MA（1）模型，序列3為MA（2）模型。

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1.問答題 設(shè)有如下AR（2）過程：X_t=X_t-1-0.5X_t-2+ε_t，ε_t~N（0，0.5）。
（1）寫出該過程的Yule-Walke方程，并由此解出ρ₁和ρ₂；
（2）求X_t的方差。

2.問答題 設(shè)有如下數(shù)據(jù)：
10，15，19，23，27.5，33，38，43，47.5，53，58.7，63.4，
68.6，74.5，80.4，86.1，91.8，98.5，105.5，112，118.5
已知此數(shù)據(jù)序列為ARIMA（1，1，0）模型序列，試建立此序列模型，并對(duì)第22期數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

參考答案：

3.問答題簡(jiǎn)述對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)的基本思想。

參考答案：

4.問答題試述三個(gè)基本隨機(jī)型時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)及偏相關(guān)函數(shù)的特性。

參考答案：

5.問答題 判別下面各式是否滿足可逆性和平穩(wěn)性條件。

參考答案：

（1）平穩(wěn)
（2）平穩(wěn)且可逆
（3）不平穩(wěn)可逆