判斷題非預(yù)期損失是從事業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的平均損失。

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3.多項(xiàng)選擇題在建立違約損失率（LGD）模型時(shí)，需要考慮哪些風(fēng)險(xiǎn)因素（）

A.宏觀因素
B.債務(wù)人信息
C.債項(xiàng)信息
D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于違約概率建模的說法正確的有（）

A.違約概率模型的數(shù)據(jù)收集與準(zhǔn)備工作非常重要，占據(jù)了建模的大部分時(shí)間
B.信用評(píng)級(jí)模型劃分不是越細(xì)越好，也不是越粗越好
C.評(píng)級(jí)模型應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)人員的專家經(jīng)驗(yàn)
D.應(yīng)根據(jù)客戶特征、數(shù)據(jù)情況進(jìn)行評(píng)級(jí)模型開發(fā)方法設(shè)計(jì)

5.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)模型是基于Merton模型的商業(yè)應(yīng)用（）

A.ZETA信用分值
B.KMV CreditMonitor
C.S&P違約過濾器
D.穆迪針對(duì)私營(yíng)公司的RiskCalcTM

6.單項(xiàng)選擇題下列資產(chǎn)組合計(jì)量模型中，本質(zhì)上屬于結(jié)構(gòu)模型的是（）

A.CreditMetrics
B.KMV Portfolio Manager
C.Basel II IRB
D.以上都對(duì)

7.單項(xiàng)選擇題下列哪種描述是采用“市場(chǎng)隱含LGD法”進(jìn)行違約損失率的度量（）

A.在違約事件發(fā)生后，以市場(chǎng)為基礎(chǔ)，利用直接在市場(chǎng)上觀察到的可交易的貸款或債券在違約發(fā)生前后出現(xiàn)的價(jià)差估計(jì)LGD
B.假設(shè)市場(chǎng)上的債券價(jià)格已經(jīng)反映了債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，通過對(duì)尚未出現(xiàn)違約的債券或貸款的信用升水幅度中隱含的風(fēng)險(xiǎn)信息分析得出LGD
C.收集違約后各期回收金額與回收成本等數(shù)據(jù)，利用折現(xiàn)的方式計(jì)算到違約時(shí)點(diǎn)，進(jìn)行LGD的計(jì)算
D.基于業(yè)務(wù)專家的主觀判斷得出LGD

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發(fā)行公司債券的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為債券持有人聘請(qǐng)債券受托管理人。

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關(guān)于證券公司和證券從業(yè)人員違反《證券法》有關(guān)規(guī)定受處罰的情形，正確的有（）。

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創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券的發(fā)行承銷業(yè)務(wù)適用《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券承銷規(guī)范》（下稱《規(guī)范》）?！兑?guī)范》未作規(guī)定的，參照《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》等規(guī)則執(zhí)行。

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創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行，主承銷商應(yīng)當(dāng)對(duì)面向一家以上投資者的路演推介過程進(jìn)行全程錄像。

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私募股權(quán)在并購(gòu)交易中使用低杠桿（較少債務(wù)），以提高股本回報(bào)率并減少其損失敞口。

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投資價(jià)值報(bào)告撰寫應(yīng)當(dāng)遵循的（）原則。

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