A.能構(gòu)造一個(gè)描述投資組合價(jià)值變化的概率分布，建立其與各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的映射
B.能識(shí)別影響持倉(cāng)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)因子，并精確描述其未來(lái)變化趨勢(shì)
C.能整體描述投資組合價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)
D.能讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)簡(jiǎn)單直觀地理解

A.股票波動(dòng)率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關(guān)聯(lián)交易

A.VaR值應(yīng)為-101.5
B.VaR值應(yīng)為101.5
C.VaR值應(yīng)為103
D.VaR值應(yīng)為-102.5

A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡(jiǎn)便
B.目前無(wú)論國(guó)內(nèi)外，大多數(shù)券商仍采用歷史法計(jì)算VaR值，是因?yàn)闅v史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于時(shí)間跨度較長(zhǎng)，覆蓋面較廣，因此對(duì)近期市場(chǎng)變化更為敏感
D.在時(shí)間賦權(quán)VaR中，1年前某個(gè)交易日的損益數(shù)據(jù)相較于10日前某交易日損益數(shù)據(jù)對(duì)VaR值影響更小

A.債券、利率互換
B.指數(shù)期權(quán)、指數(shù)期貨
C.匯率互換、債券
D.利率互換、指數(shù)期貨

A.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率與風(fēng)險(xiǎn)暴露有更詳盡的描述
B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析的可視性更強(qiáng)
C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率大但風(fēng)險(xiǎn)暴露小與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率小但是風(fēng)險(xiǎn)暴露較大這兩類進(jìn)行區(qū)別
D.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)通過(guò)二維矩陣進(jìn)行測(cè)評(píng)，更加精確

A.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)處置的成本高于風(fēng)險(xiǎn)造成的損失
B.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法完全規(guī)避
C.期望損失非常小
D.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率非常小