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單項選擇題導致現(xiàn)階段證券公司必須向主動性風險管理轉型的原因不包括下列哪一項內(nèi)容（）

A.證券公司業(yè)務范圍從通道業(yè)務擴展至資本業(yè)務等
B.證券公司的競爭模式從獲取客戶資源擴展至提升全方位核心競爭力
C.監(jiān)管層的要求
D.監(jiān)管理念從事前審批為主轉變?yōu)槭轮惺潞鬄橹?/p>

1.單項選擇題證券行業(yè)風險管理工作所需努力的方向不包括以下哪項內(nèi)容（）

A.深化全員參與的風險管理文化
B.改善新業(yè)務開展的審批機制
C.改善數(shù)據(jù)管理
D.改善人才培養(yǎng)、吸引、激勵與約束機制

2.判斷題投資組合的最大損失不可能超過組合的風險價值。

3.判斷題敞口指投資規(guī)模大小，因此可以使用保證金占用的數(shù)量作為敞口計量的指標。

4.判斷題對于歐式看漲期權多頭，Delta近似方法計算出的VaR比Delta-Gamma近似方法計算出的VaR值要大。

5.判斷題指數(shù)權重的歷史模擬法對近期市場的變動比普通的歷史模擬法敏感。

6.判斷題在因素推動方法實施過程中，通過調整組合的參數(shù)k，可以將因子之間變動的相關性考慮進去。

7.多項選擇題對于場內(nèi)期權產(chǎn)品，下列（）因素應該作為風險因子集合之內(nèi)。

A.執(zhí)行價格
B.期權收盤價
C.標的物價格
D.波動率曲面
E. 利率

8.單項選擇題下列敏感度指標中，能夠把利率變動對債券未來現(xiàn)金流影響的納入考慮的指標是（）

A.凸性
B.修正久期
C.有效久期
D.麥考利久期

9.單項選擇題反映了投資規(guī)模增加后，組合VaR值變化的指標是（）

A.VaR
B.邊際VaR
C.成分VaR
D.下標準差

10.單項選擇題歷史模擬法與monte carlo模擬法計算VaR方法的主要區(qū)別是（）

A.monte carlo模擬法不需要歷史數(shù)據(jù)
B.歷史模擬法可以根據(jù)專家經(jīng)驗調整參數(shù)
C.monte carlo模擬需要對模型進行假設
D.monte carlo模擬計算速度快