單項選擇題當前股票價格為20元，執(zhí)行價格為18元，6個月的無風(fēng)險利率為5%，則6個月的歐式看漲期權(quán)的價格上下限為（）
A.20元和2.44元
B.18元和2.44元
C.20元和2元
D.18元和2元
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1.單項選擇題當投資者擔(dān)心持有的股票價格下跌，可通過下列什么交易策略來規(guī)避風(fēng)險（）
A.賣空股票
B.買入看跌期權(quán)
C.進入期貨短頭寸
D.以上皆可
2.單項選擇題一項看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為35元，期權(quán)價格為2元，另一項看跌期權(quán)的執(zhí)行價格也為35元，但是期權(quán)價格為3元，則沒有保險的看跌期權(quán)的持有者的最大收益以及沒有保險的看漲期權(quán)的發(fā)行者的最大收益分別為（）
A.32元和2元
B.35元和2元
C.32元和3元
D.35元和3元
3.單項選擇題考慮一個牛市差價策略，執(zhí)行價格為25元的看漲期權(quán)的價格為4元，執(zhí)行價格為40元的看漲期權(quán)的價格為1元，如果在到期日，股價上升至55元，那么在到期日實施期權(quán)的凈利潤為（）
A.10元
B.12元
C.15元
D.18元
4.單項選擇題兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價格均為40元，3個月到期，股票現(xiàn)行市價為42元，看跌期權(quán)的價格為2元，如果3個月期的無風(fēng)險利率是4%，那么看漲期權(quán)的價格為（）
A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元
5.單項選擇題當無風(fēng)險利率為0時，下列關(guān)于看漲-看跌期權(quán)平價關(guān)系式的描述哪一項是正確的（）
A.C+X=P+S
B.C+X〉P+S
C.C+X〈P+S
D.以上皆不正確
最新試題
企業(yè)利用股票融資，企業(yè)與股票投資主體之間是（）關(guān)系，投資者是企業(yè)的股東。
題型：單項選擇題
（）有利于促使項目公司通過有效的設(shè)計，嚴格控制預(yù)算，保證項目按時、按質(zhì)完成，因而在吸收外商的資金、技術(shù)和先進的管理經(jīng)驗方面十分有效。
題型：單項選擇題
實物投資往往會形成（）
題型：多項選擇題
以下可能成為投資客體的是（）
題型：多項選擇題
合資型結(jié)構(gòu)特點保證了項目發(fā)起人的責(zé)任以其在項目公司中認購（）的為限，從而有效地規(guī)避了風(fēng)險。
題型：單項選擇題
債券融資與股票融資的成本不同，二者關(guān)系是（）
題型：單項選擇題
項目融資中資金的來源主要包括（）資本兩大類。
題型：單項選擇題
市場經(jīng)濟國家投資運行中的宏觀經(jīng)濟管理采取政策措施的多元化，來促進投資運行發(fā)展，這些政策包括（）
題型：多項選擇題
匯率變動風(fēng)險屬于項目融資風(fēng)險中的（）
題型：單項選擇題
股票融資主要發(fā)生在證券（）市場。
題型：單項選擇題