A.1000萬美元的應付賬款和150萬歐元的應收賬款
B.1000萬美元的應收賬款和150萬歐元的應付賬款
C.800萬美元的應付賬款和150萬歐元的應收賬款
D.800萬美元的應收賬款和150萬歐元的應付賬款
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某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者最終選用股指期貨進行指數(shù)化投資，其原因可能有（）。A.期貨違約風險很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價格貼水
D.期貨價格升水
某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有（）。A.權益證券市場中立策略
B.增強型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略
D.“指數(shù)期貨＋債券”增值策略
生產(chǎn)一噸鋼坯需要消耗1.7噸的鐵礦石和0.5噸焦炭，鐵礦石價格為450元/噸，焦炭價格為1450元/噸，生鐵制成費為400元/噸，粗鋼制成費為450元/噸，螺紋鋼軋鋼費為200元/噸。
螺紋鋼的生產(chǎn)成本為（）元/噸。A.2390
B.2440
C.2540
D.2590
某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
飼料公司的合理策略應該是（）。A.考慮立即在期貨市場上進行豆粕買入套保
B.接受油廠報價，與油廠進行豆粕基差貿(mào)易
C.考慮立即在現(xiàn)貨市場上進行豆粕采購
D.不宜接受油廠報價，即不與油廠進行豆粕基差貿(mào)易
某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
根據(jù)對未來一段時間豆粕基差的分析，以下判斷正確的是（）。A.與買入期貨相比，當前買入現(xiàn)貨豆粕的風險較高
B.期貨價格可能被高估或現(xiàn)貨價格被低估
C.與買入期貨相比，當前買入現(xiàn)貨豆粕的風險較低
D.期貨價格可能被低估或現(xiàn)貨價格被高估
某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
投資者判斷未來一段時間豆粕基差（）的可能性較大。A.不變
B.走強
C.變化無規(guī)律可循
D.走弱
某玉米合作社擔心未來玉米價格下行，決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品，為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標的為大連商品交易所玉米C1901合約價格，承保目標價格1800元/噸，保險期為60天，投保數(shù)量10000噸，保險賠付條件為：當?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標價格時，保險公司向合作社賠付差額部分。保費為50元/噸，其中政府補貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風險，向某期貨經(jīng)營機構購買場外期權產(chǎn)品。
期貨經(jīng)營機構采取Delta 中性的風險管理策略對沖場外期權的風險，C1901價格為1800元/噸時，應（）手C1901合約。A.買入500
B.買入5000
C.賣出500
D.賣出5000
某玉米合作社擔心未來玉米價格下行，決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品，為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標的為大連商品交易所玉米C1901合約價格，承保目標價格1800元/噸，保險期為60天，投保數(shù)量10000噸，保險賠付條件為：當?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標價格時，保險公司向合作社賠付差額部分。保費為50元/噸，其中政府補貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風險，向某期貨經(jīng)營機構購買場外期權產(chǎn)品。
保險公司在承保過程中相當于持有一個（）。A.看漲期權空頭
B.看漲期權多頭
C.看跌期權空頭
D.看跌期權多頭
最新試題
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度，通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品，既可以鎖定采購成本，也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位，節(jié)約持倉期間的資金占用。（）
實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理，有利于該企業(yè)()。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結果為（）。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
期貨經(jīng)營機構根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。
（）不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。