某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者買入1手6個月到期的滬深股指期貨合約，買入價3200.0點，同期滬深300指數(shù)點位為3300.0點；到期時滬深300指數(shù)收盤價為3500.0點，當天股指期貨交割結算價3498.50點。與按指數(shù)構成比例來配置同樣市值的成分股相比，該投資者的超額收益約為（）萬元。（不考慮手續(xù)費等交易費用）A.12
B.9
C.6
D.3
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某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者最終選用股指期貨進行指數(shù)化投資，其原因可能有（）。A.期貨違約風險很低
B.期貨占用資金較少
C.期貨價格貼水
D.期貨價格升水
某投資者考慮進行指數(shù)化投資以實現(xiàn)追蹤指數(shù)的目的。
該投資者可采用的指數(shù)化投資策略有（）。A.權益證券市場中立策略
B.增強型阿爾法策略
C.期現(xiàn)互轉套利策略
D.“指數(shù)期貨＋債券”增值策略
生產(chǎn)一噸鋼坯需要消耗1.7噸的鐵礦石和0.5噸焦炭，鐵礦石價格為450元/噸，焦炭價格為1450元/噸，生鐵制成費為400元/噸，粗鋼制成費為450元/噸，螺紋鋼軋鋼費為200元/噸。
螺紋鋼的生產(chǎn)成本為（）元/噸。A.2390
B.2440
C.2540
D.2590
某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
飼料公司的合理策略應該是（）。A.考慮立即在期貨市場上進行豆粕買入套保
B.接受油廠報價，與油廠進行豆粕基差貿易
C.考慮立即在現(xiàn)貨市場上進行豆粕采購
D.不宜接受油廠報價，即不與油廠進行豆粕基差貿易
某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
根據(jù)對未來一段時間豆粕基差的分析，以下判斷正確的是（）。A.與買入期貨相比，當前買入現(xiàn)貨豆粕的風險較高
B.期貨價格可能被高估或現(xiàn)貨價格被低估
C.與買入期貨相比，當前買入現(xiàn)貨豆粕的風險較低
D.期貨價格可能被低估或現(xiàn)貨價格被高估
某日，某油廠向某飼料公司報出以大連商品交易所豆粕期貨5月主力合約價格＋升水180元/噸的來年2月份之前期貨的豆粕基差銷售報價。當日豆粕基差為＋200元/噸。飼料公司通過對豆粕基差圖的分析發(fā)現(xiàn)，豆粕基差通常在0～150元/噸的區(qū)間。
投資者判斷未來一段時間豆粕基差（）的可能性較大。A.不變
B.走強
C.變化無規(guī)律可循
D.走弱
某玉米合作社擔心未來玉米價格下行，決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品，為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標的為大連商品交易所玉米C1901合約價格，承保目標價格1800元/噸，保險期為60天，投保數(shù)量10000噸，保險賠付條件為：當?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標價格時，保險公司向合作社賠付差額部分。保費為50元/噸，其中政府補貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風險，向某期貨經(jīng)營機構購買場外期權產(chǎn)品。
期貨經(jīng)營機構采取Delta 中性的風險管理策略對沖場外期權的風險，C1901價格為1800元/噸時，應（）手C1901合約。A.買入500
B.買入5000
C.賣出500
D.賣出5000
某玉米合作社擔心未來玉米價格下行，決定向保險公司購買期貨價格保險產(chǎn)品，為玉米價格投保。保險產(chǎn)品標的為大連商品交易所玉米C1901合約價格，承保目標價格1800元/噸，保險期為60天，投保數(shù)量10000噸，保險賠付條件為：當?shù)狡谌誄1901合約收盤價低于目標價格時，保險公司向合作社賠付差額部分。保費為50元/噸，其中政府補貼40元/噸。保險公司為對沖自身所面臨的風險，向某期貨經(jīng)營機構購買場外期權產(chǎn)品。
保險公司在承保過程中相當于持有一個（）。A.看漲期權空頭
B.看漲期權多頭
C.看跌期權空頭
D.看跌期權多頭
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關于收益增強結構，下列說法錯誤的是（）。
期貨經(jīng)營機構根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。
買賣雙方在貿易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿易方式稱為（）。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
就國內持倉分析來說，按照規(guī)定，國內期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
某年7月中旬，某銅進口貿易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商，同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格，作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價，并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿易合同后，銅桿廠為規(guī)避風險，考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權，支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸，銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易，此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0，則銅桿廠實際采購價為（）元/噸。