單項選擇題某只股票基金的貝塔系數(shù)大于1，這說明該基金是（）。

A.穩(wěn)健型基金
B.保守型基金
C.激進(jìn)型基金
D.防御型基金


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2.單項選擇題關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險，下列表述錯誤的是（）。

A.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風(fēng)險越高
B.債券基金的久期越長，債券基金的利率風(fēng)險越高
C.當(dāng)市場利率上升時，債券基金的價值會上升
D.債券基金的杠桿率越高，債券基金的利率風(fēng)險越高

3.單項選擇題以下不屬于目前最常用的風(fēng)險價值估算方法的是（）。

A.蒙特卡洛模擬法
B.參數(shù)法
C.最小二乘法
D.歷史模擬法

4.單項選擇題（）衡量和預(yù)測組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況；（ ）評價組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況。

A.事后指標(biāo)，事前指標(biāo)
B.事前指標(biāo)，事中指標(biāo)
C.事前指標(biāo)，事后指標(biāo)
D.事后指標(biāo)，事中指標(biāo)

5.單項選擇題某基金測算出A證券組合的在險價值（VaR）要大于B證券組合的在險價值（VaR），該結(jié)論主要依賴的是（）。

A.事前指標(biāo)
B.事后指標(biāo)
C.全過程指標(biāo)
D.事中指標(biāo)