單項選擇題根據(jù)套利定價理論()

A.高貝塔值的股票都被高估
B.低貝塔值的股票都被低估
C.正阿爾法的股票將很快消失
D.理性投資者將會從事套利活動


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2.單項選擇題貝塔系數(shù)測度風(fēng)險不同于標(biāo)準(zhǔn)差的是()

A.其僅是非系統(tǒng)風(fēng)險,而標(biāo)準(zhǔn)差測度的是總風(fēng)險
B.其僅是系統(tǒng)風(fēng)險,而標(biāo)準(zhǔn)差測度的是總風(fēng)險
C.其測度系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險,而標(biāo)準(zhǔn)差只測度非系統(tǒng)風(fēng)險
D.其測度系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險,而標(biāo)準(zhǔn)差只測度系統(tǒng)風(fēng)險

4.單項選擇題CAPM模型認(rèn)為,資產(chǎn)組合收益可以由()得到最好的解釋

A.經(jīng)濟因素
B.特有風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.分散化

5.單項選擇題按照CAPM模型,若市場組合的預(yù)期收益率為13%。無風(fēng)險收益率為3%,證券A的預(yù)期收益率為14%,貝塔值為1.25,則()

A.證券A被高估
B.證券A是公平定價
C.證券A的阿爾法值是-1.5%
D.證券A的阿爾法值是1.5%