單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)價(jià)格（）。

A.是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)除以市場(chǎng)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
B.有收益-風(fēng)險(xiǎn)比為[E（rM）-rf]/σ2M
C.是美國國庫券的價(jià)格
D.a和b
E.a和c


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1.單項(xiàng)選擇題零貝塔值證券的期望收益率為（）。

A.市場(chǎng)收益率
B.零收益率
C.負(fù)收益率
D.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)CAPM模型，股票或資產(chǎn)組合所獲得的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)（）。

A.當(dāng)阿爾法增大時(shí)增加
B.當(dāng)阿爾法減小時(shí)增加
C.當(dāng)貝塔值增大時(shí)增加
D.當(dāng)貝塔值減小時(shí)增加
E.與標(biāo)準(zhǔn)差成比例

3.單項(xiàng)選擇題

對(duì)股票A和股票B有：

無風(fēng)險(xiǎn)收益率為0.05，市場(chǎng)期望收益率為0.09。應(yīng)該買入哪只股票，為什么（）。

A.A因?yàn)槠谕~收益率為1.2%
B.B因?yàn)槠谕~收益率為1.8%
C.A因?yàn)槠谕~收益率為2.2%
D.B因?yàn)槠谕找媛蕿?4%
E.B因?yàn)樨愃递^高

5.單項(xiàng)選擇題貝塔值的歷史數(shù)據(jù)的實(shí)證檢驗(yàn)說明（）。

A.貝塔值是常數(shù)
B.所有證券的貝塔值都大于1
C.貝塔值通常接近1
D.貝塔值隨著時(shí)間的推移，向1回歸
E.貝塔值通常是正的