A.當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)，比向下傾斜時(shí)有更多的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.當(dāng)收益率曲線向下傾斜時(shí)，比向上傾斜時(shí)有更多的信用風(fēng)險(xiǎn)
C.當(dāng)利率下降時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)增加
D.如果有金融機(jī)構(gòu)作為中介，則不存在信用風(fēng)險(xiǎn)
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A.0.00
B.2.66
C.2.06
D.1.06
A.OIS利率低于相應(yīng)的LIBOR
B.OIS利率高于相應(yīng)的LIBOR
C.OIS利率有時(shí)比LIBOR更高，有時(shí)更低
D.OIS利率相當(dāng)于一天的LIBOR
A.將一種貨幣投資換成另一種貨幣投資
B.將一種貨幣借款換成另一種貨幣借款
C.利用兩國(guó)稅率不同的情況
D.上述全部
A.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期LIBOR，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
B.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期OIS利率，并以無風(fēng)險(xiǎn)利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
C.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期LIBOR，并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
D.假設(shè)浮動(dòng)支付等于遠(yuǎn)期OIS利率，并按互換利率貼現(xiàn)凈現(xiàn)金流
最新試題
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購(gòu)買。
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。