在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。