高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。