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A.某一股票的所有看漲期權(quán)
B.特定股票的特定執(zhí)行價(jià)格的所有看漲期權(quán)
C.某只股票在特定時間到期的所有看漲期權(quán)
D.特定到期時間的所有看漲期權(quán)和某一股票的執(zhí)行價(jià)格
A.某一股票的所有看漲期權(quán)
B.特定股票的特定執(zhí)行價(jià)格的所有看漲期權(quán)
C.某只股票在特定時間到期的所有看漲期權(quán)
D.特定到期時間的所有看漲期權(quán)和某一股票的執(zhí)行價(jià)格
A.部分是美式，部分是歐式的期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格隨時間變化的期權(quán)
C.交易所交易股票期權(quán)比常規(guī)交易所交易股票期權(quán)具有更長的期限
D.一段時間內(nèi)股票平均價(jià)格的期權(quán)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個基點(diǎn)。
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計(jì)算的）
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。