單項(xiàng)選擇題關(guān)于時間序列建模，說法正確的為（）。
A.AR模型生成的序列都是平穩(wěn)的
B.方差存在且有界的MA模型生成的序列不一定都是平穩(wěn)的
C.ARMA模型生成的序列都是平穩(wěn)的
D.序列的樣本自相關(guān)系數(shù)的取值不絕對為0有可能是樣本估計(jì)導(dǎo)致的
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1.單項(xiàng)選擇題下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。
A.DF檢驗(yàn)
B.ADF檢驗(yàn)
C.Portmanteau Q檢驗(yàn)
D.PP檢驗(yàn)
2.單項(xiàng)選擇題若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時應(yīng)該考慮建立（）。
A.ARIMA模型
B.殘差自回歸模型
?C.ARCH模型
D.確定性因素分解模型
最新試題
若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時應(yīng)該考慮建立（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說法正確的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列選項(xiàng)屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
ARIMA（1，1，1）模型是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
X-12-ARIMA模型是由（）提出。
題型：多項(xiàng)選擇題