證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2019.04.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題最小方差組合所代表的組合在所有可行組合中方差最小。（）

2.判斷題 如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

3 衡量證券組合每單位系統(tǒng)風險所獲得的風險補償指標是（）。

4.判斷題在熊市到來之際，投資者應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。（）

5 正是由于承認存在投資風險并認為組合投資能夠有效降低公司的特定風險，所以（）組合管理者通常購買分散化程度較高的投資組合。

6 久期與到期收益率之間呈（）的關系。

7 現(xiàn)代證券組合理論產(chǎn)生的基礎是（）。

8 證券A和證券B的證券結合線，以下說法正確的有（）。

9 A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

10.判斷題如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實際收益率為18%，市場組合的實際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好。（）