證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(xí)(2019.05.05)

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1 A公司股票的β值為1.5，當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的期望收益率為0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。

2 A公司今年每股股息為0.6元，預(yù)期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06，A公司股票的β值為0.5，那么，A公司股票當(dāng)前的合理價(jià)格P0是（）。

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3.判斷題在證券組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中，基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不具有可比性。（）

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4 （）最先提出用期望收益率和收益率的方差來(lái)衡量投資的預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn)。

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5 證券組合管理步驟中對(duì)投資組合的修正，其原因有（）。

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6.判斷題在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）

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7 在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。

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8 無(wú)差異曲線可能具有的形狀為（）。

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9 在允許賣(mài)空的情況下，當(dāng)兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)，可以通過(guò)按適當(dāng)比例買(mǎi)入這兩種風(fēng)險(xiǎn)證券，獲得比這兩種證券中任何一種風(fēng)險(xiǎn)都小的證券組合。

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10.判斷題在資本資產(chǎn)定價(jià)模型，所有投資者擁有同一個(gè)證券組合可行域和有效邊界。（）

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