你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。

多頭認購期權(quán)的持有者擁有（）。

創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行風險對沖時，金融機構(gòu)需要考慮的因素有（）。

在險價值風險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

期權(quán)中的Theta表示（）。

對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。

金融機構(gòu)在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。

上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。

情景分析中的情景包括（）。

95％置信水平所對應的VaR大于99％置信水平所對應的VaR。