如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權組合投資策略，即買入具有相同行權價格和相同行權期的看漲期權和看跌期權各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
當前股票的指數(shù)為2000點，3個月到期看漲的歐式股指期權的執(zhí)行價為2200點（每點50元），年波動率為30％，年無風險利率為6％。預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息如表2—3所示。 表2—3預期3個月內發(fā)生分紅的成分股信息
該歐式期權的價值為（）元。
計算該互換的固定利率約為（）。
