期貨從業(yè)衍生品定價判斷題每日一練(2019.04.26)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。

2.判斷題在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

3.判斷題在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。

4.判斷題持有成本定價理論被用在均衡市場上不存在任何套利策略（機會）的金融資產(chǎn)定價。（）

5.判斷題Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。