互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。