遠期類工具是權(quán)利和義務對稱型的。

假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。