以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。