單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于股票基金風(fēng)險(xiǎn)的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.股票基金凈值增長(zhǎng)率波動(dòng)程度越小，基金的風(fēng)險(xiǎn)就越高
B.股票基金主要面臨非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.股票基金可以通過分散投資降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.股票基金通過設(shè)置個(gè)股最高比例控制個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于壓力測(cè)試,下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.壓力測(cè)試無法體現(xiàn)那些將來可能發(fā)生但沒有在歷史數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的情景
B.對(duì)于異常的但是無法徹底排除的、可能發(fā)生的巨大損失事件，壓力測(cè)試可以測(cè)量其對(duì)投資組合的沖擊
C.壓力測(cè)試的關(guān)鍵是選擇壓力情景
D.壓力測(cè)試促使投資管理人考慮被風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和預(yù)期損失所忽略的但可能會(huì)發(fā)生的極端場(chǎng)景

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于預(yù)期損失的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)期損失也被稱為條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度或條件尾部期望或尾部損失
B.預(yù)期損失是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的優(yōu)點(diǎn)包括在尾部風(fēng)險(xiǎn)度量、次可加性
D.預(yù)期損失可以體現(xiàn)那些將來可能發(fā)生但沒有在歷史數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的情景

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于歷史模擬法,下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.歷史模擬法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值
B.由于歷史模擬法是以發(fā)生過的數(shù)據(jù)為依據(jù)的，投資者容易接受該種方法對(duì)未來的預(yù)測(cè)
C.利用歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，組合收益的數(shù)據(jù)可利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得
D.歷史模擬法十分簡(jiǎn)單，因?yàn)樵摲N方法無須在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布，只需利用歷史數(shù)據(jù)對(duì)未來方向進(jìn)行估算

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的表述錯(cuò)誤的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值已成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化和測(cè)度
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有相對(duì)穩(wěn)定性，時(shí)間區(qū)間越長(zhǎng)，投資組合和市場(chǎng)狀況越穩(wěn)定
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值最大的優(yōu)點(diǎn)是可用于測(cè)量不同市場(chǎng)的不同風(fēng)險(xiǎn)并用一個(gè)數(shù)值表示出來，因此具有廣泛的適用性