套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內(nèi)能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）

如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）

VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）

金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應該是買賣股票的手數(shù)。（）

套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）

金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）

若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風險套利機會。（）