套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預期的時間內能夠沿著自己設想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）

熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）

套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）

利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導致的風險。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）

VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）

通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）

如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券價格。（）

期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關緊要。（）