如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數(shù)將變大。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）

如果一個資產組合的損益等同于一個證券，那么這個資產組合的價格等于證券價格。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）

在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）

套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）

通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）