當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

以下說法正確的是（）。

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時(shí)有（）合約在交易。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。