假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

以下說法正確的是（）。

以下說法正確的是（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。