投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。

以下說法正確的是（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。