股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場波動(dòng)。（）

在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。