A、客戶備兌持倉的標的不足
B、客戶持倉超過限額
C、客戶可用保證金數額過低
D、以上均不正確
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A、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有義務以認沽期權的行權價格賣出相應數量的標的證券
B、若權利倉持有人乙沒有進行行權操作，則投資者甲有義務以認沽期權的行權價格賣出相應數量的標的證券
C、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有權利以認沽期權的行權價格賣出相應數量的標的證券但沒有義務
D、若權利倉持有人乙進行行權操作，則投資者甲有義務以認沽期權的行權價格買入相應數量的標的證券
A.ⅰ、ⅱ
B.ⅰ、ⅱ、ⅲ
C.ⅰ、ⅲ、ⅳ
D.ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ
A、分別買入一份較低、較高行權價的認購期權，同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
B、分別賣出一份較低、較高行權價的認購期權，同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
C、分別買入一份較低、較高行權價的認沽期權，同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
D、分別賣出一份較低、較高行權價的認沽期權，同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
A、看漲股票，買入認購期權
B、強烈看漲，合成期貨多頭
C、溫和看漲，垂直套利
D、溫和看漲，買入蝶式期權
A、25份
B、40份
C、100份
D、20份
A、投資組合價值變動與利率變化的比率
B、期權價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價格的變動之比
A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無法確定
A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確
A、11.25元；0.25元
B、11.25元；0.5元
C、11.75元；0.25元
D、11.75元；0.5元
A、2元，50元
B、1元，53元
C、5元，54元
D、3元，50元
最新試題
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
以下屬于領口策略的是（）。
假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現國債現價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
現有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數值大小關系為（）。
目前，根據上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
（）是投資者在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。