單項選擇題某投資者賣出一份行權(quán)價格為70元的認購期權(quán),權(quán)利金為1元(每股),則該投資者在期權(quán)到期日的盈虧平衡點是()。

A、股票價格為68元
B、股票價格為69元
C、股票價格為70元
D、股票價格為71元

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4.單項選擇題下列哪一種情況不會被強行平倉()。

A、客戶備兌持倉的標的不足
B、客戶持倉超過限額
C、客戶可用保證金數(shù)額過低
D、以上均不正確

5.單項選擇題投資者甲若在到期日前一直持有認沽期權(quán)的義務(wù)倉,且到期日未平倉,那么()。

A、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作,則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券
B、若權(quán)利倉持有人乙沒有進行行權(quán)操作,則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券
C、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作,則投資者甲有權(quán)利以認沽期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券但沒有義務(wù)
D、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作,則投資者甲有義務(wù)以認沽期權(quán)的行權(quán)價格買入相應(yīng)數(shù)量的標的證券

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甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進行了如下操作:①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán);②買入2張行權(quán)價格為38元(Delta=0.7)認購期權(quán);③賣出3張行權(quán)價格為43元(Delta=0.2)的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。

題型:單項選擇題

假設(shè)標的股票價格為10元,以下哪個期權(quán)Gamma值最高?()

題型:單項選擇題

下列哪一項最符合認沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景()。

題型:單項選擇題

賣出跨式期權(quán)是指()。

題型:單項選擇題

關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說,下列說法正確的是()。

題型:單項選擇題

假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為()元。

題型:單項選擇題

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。

題型:單項選擇題

某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內(nèi),若標的價格升高,則該投資者的Delta值()。

題型:單項選擇題

現(xiàn)有甲股票認購期權(quán),行權(quán)價格為50元,到期日為三個月,一個月后,該期權(quán)的標的證券價格有如下三種情況:①甲股票價格依舊為50元;②甲股票價格跌至48元;③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為()。

題型:單項選擇題

假定某股票當前價格為61元,某投資者認為在今后6個月股票價格不可能會發(fā)生重大變動,假定6個月的認購期權(quán)價格如下表所示。投資者可以買入一個執(zhí)行價格為55元的認購期權(quán),買入一個執(zhí)行價格為65元的認購期權(quán),并同時賣出兩個執(zhí)行價格為60元的認購期權(quán)來構(gòu)造蝶式差價。6個月后股價為()時,該策略可以獲得最大收益。

題型:單項選擇題