A、期權(quán)的買(mǎi)方與賣(mài)方權(quán)利義務(wù)不對(duì)等，而期貨對(duì)等
B、期權(quán)的買(mǎi)方不需要繳納保證金，而期貨的買(mǎi)方需要
C、期權(quán)是標(biāo)準(zhǔn)化的，而期貨是非標(biāo)準(zhǔn)化的
D、期權(quán)的買(mǎi)方需要支付權(quán)利金，而期貨的買(mǎi)方不需要
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A、市場(chǎng)價(jià)格
B、行權(quán)價(jià)格
C、結(jié)算價(jià)格
D、執(zhí)行價(jià)格
A、實(shí)值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、以上均不正確
A、交易所、客戶(hù)
B、交易所、證券公司
C、證券公司、客戶(hù)
D、中登結(jié)算公司、客戶(hù)
A、權(quán)利金*合約單位
B、行權(quán)價(jià)格*合約單位
C、標(biāo)的股票價(jià)格*合約單位
D、期權(quán)價(jià)格*合約單位
A認(rèn)購(gòu)期權(quán)和看漲期權(quán)
B認(rèn)沽期權(quán)和看跌期權(quán)
C認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)
D認(rèn)購(gòu)期權(quán)和奇異期權(quán)
最新試題
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶(hù)可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
期權(quán)買(mǎi)方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
一般來(lái)說(shuō)，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
衍生品合約賬戶(hù)的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000）
某投資者初始持倉(cāng)為0，買(mǎi)入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣(mài)出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。