在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

以下說法正確的是（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。